| Item type |
紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) |
| 公開日 |
2023-09-13 |
| タイトル |
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タイトル |
混合Poisson 過程を用いたCram´er-Lundberg : モデルの一般化とその破産確率 |
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言語 |
ja |
| タイトル |
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タイトル |
A Generalized Cram´er-Lundberg Model Driven by Mixed Poisson Processes and Its Ruin Probability |
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言語 |
en |
| 言語 |
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言語 |
jpn |
| キーワード |
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言語 |
en |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
risk theory |
| キーワード |
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言語 |
en |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
varying insurance premium |
| キーワード |
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言語 |
en |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
conditional distribution |
| キーワード |
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言語 |
en |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
Bayesian estimator |
| キーワード |
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言語 |
en |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
adjustment coefficient |
| 資源タイプ |
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資源タイプ識別子 |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
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資源タイプ |
departmental bulletin paper |
| 著者 |
冨田,昌
髙岡,浩一郎
石坂,元一
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| 抄録 |
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内容記述タイプ |
Abstract |
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内容記述 |
The present article is a restructured version, with a partial enhancement, of the main part of Tomita et al.(2022). We propose a generalized Cram´er-Lundberg model of the risk theory of non-life insurance mathematics and derive its ruin probability. The model extends one of the models of Dubey (1977) to portfolios of multiple insurance policies, where the counting process is a sum of mixed Poisson processes and the insurance premium varies continuously based on Bayes’ estimation using the claim number history of each insured. For each fixed safety loading, we prove in two ways that the ruin probability of our model equals that of the classical Cram´er-Lundberg model and does not depend on the intensity distributions or the number of insured policies. |
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言語 |
en |
| 書誌情報 |
ja : 企業研究
号 42,
p. 19-30,
発行日 2023-02-28
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| 出版者 |
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出版者 |
企業研究所 |
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言語 |
ja |
| ISSN |
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収録物識別子タイプ |
ISSN |
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収録物識別子 |
1347-9938 |
| 権利 |
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言語 |
ja |
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権利情報 |
この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 |
| フォーマット |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
application/pdf |
| 著者版フラグ |
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出版タイプ |
VoR |
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出版タイプResource |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
1347-9938-42-02.pdf
