WEKO3
アイテム
Gerber-Shiu 関数に対する優および劣関数の構成
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2000135
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2000135fb2258e3-f5ba-447f-8b2b-96567860ad92
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
1347-9938-42-09.pdf
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-09-13 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Gerber-Shiu 関数に対する優および劣関数の構成 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | A Construction of a Superior and an Inferior Function to the Gerber-Shiu Function | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | the jump diffusion model | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | a superior and an inferior function to the Gerber-Shiu function | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | general claim size distributions | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | the comparison theorem | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 |
西岡,國雄
× 西岡,國雄
|
|||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | Let the surplus process {R(t)} of a company be the jump diffusion model (Ⅰ.1). The company goes to ruin at a moment τ ≡ {t > 0 : R(t) < 0}, where the surplus R(τ−) immediately prior to τ, and the deficit |R(τ)| are important quantities. Then given a suitable penalty function W(y, z) of y, z ≥ 0, the severity of ruin is measured by the Gerber-Shiu function ψ(x) = Ex[e−ατ W(R(τ−), | R(τ)|) ], in which α ≥ 0 is a discount rate. ψ is a powerful tool in the risk theory. However it is hard to obtain ψ of an explicit form except very special claim size distributions F. Therefore for general F and W, we present a method to construct an explicit superior function ΨU and an explicit inferior ΨL with constants BU and BL, such that ψ(x) ≤ ΨU(x) for 0 ≤ x ≤ BU, and ψ(x) ≥ ΨL(x) for 0 ≤ x ≤ BL. As examples of general F, we consider the followings and compute the above BU, ΨU and etc. in each case: 1. a truncated exponential distribution, which imitates to contract a reinsure, 2. and, a step function type F, which imitates a practical claim size distribution, |
|||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 書誌情報 |
ja : 企業研究 号 42, p. 153-172, 発行日 2023-02-28 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 企業研究所 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1347-9938 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
