WEKO3
アイテム
為替レートの構造モデルと予測能力 : アウトオブサンプル評価とその意義
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/13815
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/138150e530966-b66c-4acf-b3d4-db76f013bcfd
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
本文を見る (826.7 kB)
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-02-28 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 為替レートの構造モデルと予測能力 : アウトオブサンプル評価とその意義 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Forecasting Accuracy of Structural and Time Series Exchange Rate Models: The Out-of-sample Test and Its Purpose | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 為替レート | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 予測 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 構造モデル | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | セントルイス連銀データベース | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | スタットモデル | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | パイソン | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | foreign exchange rate | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | prediction | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | stuructual model | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | FRED | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | statsmodels | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Python | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 |
森谷, 博之
× 森谷, 博之
|
|||||||||
| 著者別名(英) | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 51307 | |||||||||
| 姓名 | MORIYA, Hiroyuki | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | How many structural and times series exchange rate models fit the out-of-sample test? Can we predict future foreign exchange rates? These are major questions for practitioners in the global financial and business environment. And there are no fixed, final conclusions. It all depends on the purpose of predictions, forecasting period, available data and knowledge of statistics and modeling by the people involved. This paper does not provide a miracle solution but offers basic guidelines to design appropriate evaluation processes. The complete programming codes are open for public via GitHub. The basic guidelines consist of two evaluation methods (the forecasting direction of FX movements and forecasting accuracy), two model specifications (the first difference and VECM), multistep forecast and the out-of-sample test with cross validation. Readers can modify the process to suit their own purposes and easily and efficiently evaluate them by altering programing codes. | |||||||||
| 書誌情報 |
企業研究 号 37, p. 101-123, 発行日 2020-08-31 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 企業研究所 | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1347-9938 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
