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日本国債市場のイールド・カーブ変動の測定──スポット・レート変化幅の主成分分析による長期国債流通市場での変動分析──
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/16043
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/160434a800086-9e13-450f-9a1c-4d8330bc4316
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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本文を見る (1.5 MB)
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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| 公開日 | 2022-08-31 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 日本国債市場のイールド・カーブ変動の測定──スポット・レート変化幅の主成分分析による長期国債流通市場での変動分析── | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Measuring Yield Curve Movements in the Japanese Government Bond Markets : A Principal Component Analysis of Spot Rate Level Changes in Long-term JGB Market | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | イールド・カーブ | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 主成分分析 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 日本国債 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 金利スワップ | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | リスク管理 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 共通変動要因 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 金利の期間構造 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | スポット・レート | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 金融政策 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
高橋, 豊治
× 高橋, 豊治 |
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| 著者別名(英) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 29323 | |||||
| 姓名 | TAKAHASHI, Toyoharu | |||||
| 言語 | en | |||||
| 書誌情報 |
商学論纂 巻 64, 号 1-2, p. 1-30, 発行日 2022-09-01 |
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| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 中央大学商学研究会 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0286-7702 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
