WEKO3
アイテム
Gerber-Shiu 関数の展開公式
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2000129
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/20001299cacee5c-34eb-4fcc-9cde-52e3414097ee
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
1347-9938-42-03.pdf
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-09-13 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Gerber-Shiu 関数の展開公式 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | An Expansion Formula to the Gerber-Shiu Function | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | the Gerber-Shiu function | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | the jump diffusion model | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | an expansion formula to the Gerber-Shiu function | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Pollaczek-Khintchine formula | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| 著者 |
西岡,國雄
× 西岡,國雄
× 北村,仁代
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | In order to incorporate the effects of operational risks and economic fluctuations, we define the surplus process {R(t)} of an insurance company, by jump diffusion model R(t) = x + t + σB(t) −ΣN(t)k=0Uk, x≥ 0. (See (Ⅰ.6) for more informations). The company goes to ruin at a moment of τ ≡ inf{t >0 : R(t) < 0}. When it occurs, important quantities are the surplus R(τ−) immediately prior to τ, and the deficit |R(τ)|. Therefore, given a suitable penalty function W(z, y)for y, z ≥ 0, the severity of ruin is defined by the Gerber-Shiu function ψ(x) = Ex[e−ατ W( R(τ−), | R(τ) |) ], where α ≥ 0 is a fixed discount rate. One of main topics on the risk theory is to analyze ψ, because ψ can be various quantities related to the risk theory. To this end, we present an expansion formula to ψ under a general claim size distribution and a general W. In the special case of σ = 0, W ≡ 1,and α = 0, our formula becomes to the Pollaczek-Khintchine formula whose usefulness is well known. |
|||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 企業研究 号 42, p. 31-50, 発行日 2023-02-28 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 企業研究所 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-9938 | |||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
