WEKO3
アイテム
Value at Risk の拡張とその応用
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2000127
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/20001275be460c2-70ec-4918-a229-7e338697de6d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
1347-9938-42-01.pdf
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-09-13 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Value at Risk の拡張とその応用 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | On an Extension of Value at Risk and Its Applications | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Value at Risk | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Conditional Value at Risk | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | copula | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | risk management | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| 著者 |
AM.モリナバレート
× AM.モリナバレート
× 石村,直之
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | In the quantitative risk management, the estimation of risks plays an important step,and for this purpose, various kind of risk measures have been introduced so far. Value at Risk (VaR), which is defined normally on single random variable, is one of well employed risk measures. In this report, a new definition of copula-based conditional Value at Risk (CCVaR) is introduced, which is defined on multivariate random variables with copulas and real-valued. It is recognized that copula functions provide flexible tools to model possible nonlinear relations among several risk factors; the combination of VaR and copula gives a natural procedure to estimate risk of multivariate risk factors in a sense. We show several properties of this new copula-based risk measure. Empirical studies are also implemented, which verifies the usefulness of our CCVaR. Main contents of the present article are a summary of the part of the thesis by Andres Mauricio Molina Barreto (2020). |
|||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 企業研究 号 42, p. 3-17, 発行日 2023-02-28 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 企業研究所 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-9938 | |||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
